当我们接到银行发送的风控短信时，首先需要保持冷静，并按照以下步骤进行操作，以确保自己的权益和信用状况：

1.确认短信来源的可信性：在收到短信后，要确认短信的来源是否来自银行的官方渠道，例如银行官方客服号码或官方APP。这样可以避免受到诈骗短信的影响。

2.分析风控短信的原因：了解短信所提到的风控原因，可能是由于异常交易、逾期还款、信用记录不良等。通过了解原因，我们可以更好地应对和解决问题。

3.核实个人信息：如果短信中提到了具体的交易或账户信息，可以核对一下自己的交易记录，确保没有遗漏或错误。这样可以避免因为信息错误导致不必要的麻烦。

4.及时联系银行：如果短信内容属实，建议尽快联系银行的客服部门，了解具体情况并寻求解决方案。银行的客服人员会为您提供相应的帮助和指导。在与客服沟通时，可能需要提供一些证明材料，例如身份证、信用卡等。

5.纠正行为：根据银行的要求，及时纠正可能导致风控的行为。例如，确保按时还款，避免大额消费等。这些行为的改正可以帮助恢复信用状况，并避免进一步的风险和限制。